張同學
2020-10-23 11:41老師，60題怎么理解呢，謝謝。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-23 22:26
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本題的第一句話就告訴了我們其主要問題是采樣頻率過低，即該基金只基于月度數(shù)據(jù)計算收益率，顯然就是在非流動性收益這一章中講到的低頻采樣帶來的偏差，導致低估風險。所以解決的辦法是采集更多市場交易信息或風險因子，對收益（風險、相關性）進行重估。
答案A和B講的是時間序列的計量，A說采用一階差分，B說收集數(shù)據(jù)，答非所問。
C說用更少的市場因子來回歸，顯然更低估風險。
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