徐同學(xué)
2020-10-23 11:46這道題目不是很明白，題干中的ratio1、ratio2和ratio3是什么意思，分別代表什么。為什么要選擇ratio2最高的
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2020-10-26 16:33
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同學(xué)你好，ratio 1是夏普比率，ratio 2是roy safety first ratio，ratio 3是特雷諾比率。Ratio 2中的KT就相當(dāng)于是個門檻，它代表著為了達(dá)成目標(biāo)所必須要達(dá)到的回報(bào)率，只有ratio 2才有參考價(jià)值，因?yàn)閞atio 1和ratio 3都是以無風(fēng)險(xiǎn)利率為衡量基準(zhǔn)，而實(shí)際投資中的benchmark不會是無風(fēng)險(xiǎn)利率。
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