皮同學(xué)
2020-10-23 12:30這里為什么不考慮:30年債券在portfolio2中的weight比在portfolio3中的大,所以其‘代爾塔’P應(yīng)該也更大一些?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2020-10-26 13:24
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
這里題目說明預(yù)期收益率變化是變平緩,30年期利率下降,那么長期利率下降,其帶來的價格變動好處更大,因此選擇Portfolio 2。
這里主要考慮在預(yù)期收益率曲線變化的情況下應(yīng)選用Bullet ,Barbell還是Ladder,權(quán)重是次要因素。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動力,祝你順利通過考試~
