羅同學
2018-03-23 17:31直播習題4,第三選項是對的沒有疑問,1/2/4選項中,梁老師說是否easier to reject,跟VAR Model的置信區(qū)間無關,那豈不是跟圖2基礎班做的筆記:The larger Var confidence level,the easier to rejection相沖突了嗎
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1個回答
Galina助教
2018-03-23 18:14
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題目如果沒有C選項,A是可以選的,與基礎班一致。
不選擇A的原因是99%的VaR會存在著回測無效的問題,也就是等不到exception,回測無意義。
