思同學(xué)
2020-10-23 16:22習(xí)題集581,這道題想不出思路,請問老師怎么理解
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-26 16:45
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同學(xué)你好,這個基金經(jīng)理說,他有95%的把握認為,自己是打敗了benchmark的,所以接下來我們就對他產(chǎn)生的夏普比率進行了T檢驗,這道題直接把T檢驗的結(jié)果告訴了我們,是1.5,在95%的置信水平下,是沒有通過T檢驗的(和1.96進行比較就可以了),所以我們認為這個基金經(jīng)理并沒有產(chǎn)生比較好的業(yè)績,并沒有打敗benchmark,所以我們要拒絕這個基金經(jīng)理說的話,因此這道題的答案選擇B選項
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追問
老師這道題的原假設(shè)是什么?H0:t>95%(1.96)嗎?
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追答
同學(xué)你好,這道題的原假設(shè)應(yīng)該是H0:sharpe ratio=0
