咖同學(xué)
2020-10-23 16:27視頻716分鐘左右老師舉得例子意思是皮爾森相關(guān)系數(shù)（cardinal）對剔除數(shù)據(jù)異常值效果最差嗎？請具體詳細結(jié)合知識點講講 不是ordinal correlation 對異常值不敏感嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-10-23 17:45
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同學(xué)你好，老師說的是rank 和tau對異常值比較不敏感，person 相關(guān)系數(shù)對異常值比較敏感。
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追問
person 相關(guān)系數(shù)對異常值比較敏感，是指對剔除異常值表現(xiàn)最遭嗎，結(jié)回答同志聽一下課件，結(jié)合所舉例題給予認真合理解釋，請先正面回答提出的問題
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追答
原版書中并沒有關(guān)于剔除異常值的部分，老師這里只是展開，所以簡單了解即可。
皮爾森系數(shù)對于異常值最敏感，所以如果要剔除異常值的話，它的效果應(yīng)該是最好的，因為一旦加入或者拿掉一個數(shù)據(jù)，如果他是異常值，對皮爾森系數(shù)(相比于其他兩個）來說會有一個比較大的波動，那么我們就可以確定這個數(shù)值是異常值。
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