Bruce
2020-10-23 17:50請問老師,delta at the money 時候臨近到期,是怎么變化,是不變嗎?0.5? 如果在ITM 和 ATM區(qū)間,又是怎么樣變化呢?謝謝
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1個回答
Cindy助教
2020-10-26 14:11
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同學(xué)你好,delta的變化程度取決于gamma,當(dāng)期權(quán)臨近到期的時候,gamma越大,所以delta的變化是比較劇烈的,當(dāng)期權(quán)距離到期日越遠(yuǎn)的時候,gamma越小,此時delta的變化是更加不劇烈的
