青同學(xué)
2020-10-23 20:50如圖
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-26 14:15
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同學(xué)你好,上面的第一個公式,算的是%形式的VAR值,后面再乘上股價,得到的就是金額形式的VAR值
下面的第二個公式,這個公式應(yīng)該是不存在的,如果要修正的話,應(yīng)該改成|D*P|*VAR(dy),這里的P指的是債券的價格
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追問
那在算option的var中 怎么把百分比的var轉(zhuǎn)換成金額的呢 乘的是標(biāo)的物stock的價格嗎
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追答
同學(xué)你好,你說的對,乘上股票的價格,得到的就是金額形式的VAR值,接著再乘以delta,得到的就是期權(quán)的VAR值
