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2020-10-23 21:05為什么本息剝離債券中的本金債的久期小于原始債券的久期呢
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2020-10-26 15:44
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同學你好,你這是哪里看到的
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809題
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答案說d是錯誤的
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同學你好,C本身的說法是對的
麥考林久期的海以折現現金流為權重的現金流的平均回流時間。
零息債券的麥考林久期等于其到期期限。(也就是分離出來的P-strip,P-strip債券的麥考林久期=原始債券的期限)
原始債券:期中有coupon發(fā)生,所以平均是會流時間會縮短。因此麥考林久期小于其期限。
綜上:原始債券的久期小于P-strip的久期
