青同學(xué)
2020-10-23 21:19C為什么不對
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-26 14:31
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同學(xué)你好,VAR可以通過正態(tài)分布計算,也可以通過其他方式,比如歷史模擬法,在這種方法下,是不需要正態(tài)分布的假設(shè)的,所以C選項不對
