青同學(xué)
2020-10-23 21:29ES似乎也能做到A D哪不正確
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-26 14:32
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同學(xué)你好,D選項(xiàng)沒(méi)有問(wèn)題的,但是和A選項(xiàng)比起來(lái),A選項(xiàng)是更合適的,壓力測(cè)試對(duì)于VAR最主要的修正,是因?yàn)閂AR無(wú)法度量尾部損失,而壓力測(cè)試剛好可以看尾巴上的損失,所以A是對(duì)的
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追問(wèn)
d的reasonable是不是不合適 應(yīng)該更極端的?
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追答
同學(xué)你好,reasonable 指的是壓力測(cè)試的情景是合理的,雖然也是極端的情景,但是reasonable這個(gè)單詞還是沒(méi)有問(wèn)題的
