ABC1234
2020-10-23 21:41822題答案沒(méi)太看懂 能不能仔細(xì)講講
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-26 14:41
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同學(xué)你好，這道題讓我們用delta-normal計(jì)算期權(quán)的Var值，首先我們要算出標(biāo)的資產(chǎn)的VAR值，然后乘上一階導(dǎo)數(shù)對(duì)應(yīng)到期權(quán)上
對(duì)于標(biāo)的資產(chǎn)，我們假定它是服從正態(tài)分布的，所以var(ds)=z*sigma*value=1.65*1.89%*104=3.24
接著乘上delta，對(duì)應(yīng)到期權(quán)上，由于期權(quán)買了1000份，最后還要乘上1000，var(df)=0.6*3.24*1000=1946
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