BW_Annie
2020-10-23 21:56為什么要乘以 根號5?不是都是算一天VaR的嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-26 14:17
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同學(xué)你好,因?yàn)轭}目給我們的都是1-day的VAR值,而他問的是1-week的VAR值,所以我們要將1-day的VAR值乘上根號5
