葉同學(xué)
2020-10-23 22:51老師，這里不太明白蒙特卡洛模擬和敏感度有什么關(guān)系？能具體解釋下這里包括模型的敏感度如何體現(xiàn)么？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-10-23 23:28
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
最直接的知識(shí)點(diǎn)是組合管理中學(xué)習(xí)的Beta，它涉及了敏感程度，Beta表示的是，市場組合收益率變動(dòng)一個(gè)單位的時(shí)候，個(gè)股收益率表動(dòng)Beta個(gè)單位。本質(zhì)是一個(gè)系數(shù)的概念，如果個(gè)股的Beta為0.1，表示市場投資組合漲10個(gè)點(diǎn)，個(gè)股漲1個(gè)點(diǎn)，如果個(gè)股的Beta為10，表示市場投資組合漲10個(gè)點(diǎn)，個(gè)股漲100個(gè)點(diǎn)，由此可以看出敏感程度的概念。
模特卡羅模擬可以通過模擬的方式來得出敏感程度的大小，因?yàn)榍疤嵊屑僭O(shè)分布，也會(huì)有對(duì)應(yīng)的多個(gè)因子。簡單假設(shè)Y=a+bx+cz，我們可以分別設(shè)置b和c的值，計(jì)算Y的變動(dòng)程度
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