Depp
2020-10-24 00:02這道題C選項中，borrowing at the risk-free rate和buying the underlying是等于買入一個call option嗎？請問是為什么呢？
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-26 10:37
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
borrow at Rf and buying the underlying不等于long call。
題目call option is priced higher，對應(yīng)C中的“selling a call”，高賣；但是要賣什么呢，賣的是call，也就是short call，在將來有義務(wù)賣標(biāo)的資產(chǎn)，現(xiàn)在手里沒有，那需要合成，于是以risk-free rate借錢，對應(yīng)C中borrowing，然后買資產(chǎn)，對應(yīng)C中的buying the underlying，在合約到期的時候賣出。
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