ABC1234
2020-10-24 02:05839題答案是不是錯(cuò)了 讓算95的var但答案給了2.33 而且1.5是干嘛的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-26 14:49
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同學(xué)你好,這題的答案解析的確是不對(duì)的,95%的置信水平,應(yīng)該用1.65帶入,另外,1.5表示的是當(dāng)前的匯率,由于這里我們研究的對(duì)象是外匯,當(dāng)前的匯率就是當(dāng)前的標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格了
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追問
所以我算的2.045應(yīng)該再乘一個(gè)1.5?以后做這種匯率算var的題都要這樣嗎 最后的結(jié)果乘一個(gè)當(dāng)前匯率作為
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追答
同學(xué)你好,當(dāng)前的匯率表示的就是標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格,如果我們計(jì)算的是金額形式的VAR值的話,需要乘上標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格的,也就是當(dāng)前的匯率了
