大同學
2020-10-24 06:46老師 含權債券的z spread和oas比較 能幫忙再講一下嗎……想不起來了
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2020-10-26 14:31
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同學,下午好。
不含權債券的Z-spread等于OAS??哨H回債券的Z-spread大于其OAS,兩者差值是對投資者承擔期權風險的補償。用公式表示為:
OAS+V(Call(%))=Z-Spread
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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