Phyllis
2020-10-24 16:41請(qǐng)問(wèn)老師，dt可以用根號(hào)下dw進(jìn)行計(jì)算嗎？比如說(shuō)這道題dw=0.16,那么dt用根號(hào)下0.16。 如果不可以請(qǐng)問(wèn)為什么，以及dt單獨(dú)一個(gè)數(shù)字給出來(lái)用t的數(shù)字，和dw=根號(hào)dt有什么聯(lián)系？為何不能逆推
所屬：FRM Part II > 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-27 13:11
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不可以。
dw是由兩部分構(gòu)成的，一個(gè)是隨機(jī)數(shù)，一個(gè)是sqrt dt，你說(shuō)的算法就是我們講義中說(shuō)的算法，我們?yōu)榱吮ＷC利率是二叉樹(shù)，人為的規(guī)定隨機(jī)數(shù)只有兩種取值一個(gè)是1一個(gè)是-1，這是我們?nèi)藶橐?guī)定的，真實(shí)的隨機(jī)數(shù)可以取任何一個(gè)值，這里面說(shuō)的就是取了除1之外的數(shù)值。不能用你說(shuō)的方法反推。
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