ABC1234
2020-10-24 17:18869題不用算.42和.58的權重嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-10-26 14:56
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同學你好,計算組合的VaR值不管是dollar VaR還是%VaR都是要考慮權重的,只不過在dollar VaR的計算公式里面,通過化簡到最后一步,權重在最終的公式里沒有體現(xiàn)出現(xiàn),它其實已經(jīng)包含在VaR值里面了,這個公式直接記住就好了,而用%VaR時,權重要帶進去算,這個公式化簡到最后權重還是能表現(xiàn)在公式里的。
至于這個式子,在百題課程里,講到市場風險章節(jié)的時候,老師有給大家推導過,如果忘記的話,可以回憶一下百題課程市場風險章節(jié)哦
