皮同學
2020-10-24 17:39這里為什么不能用以下邏輯 因為收益率曲線變steep，所以bullet收益，選中期的（3-10年）的總的PVBP最大的組合，那就是portfolio1了
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1個回答
Nicholas助教
2020-10-26 16:11
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同學，下午好。
基于表格1和2和E同學的收益率曲線預期，問哪個組合的表現最好。E同學預期收益率曲線短端上升1%，長端上升超過1%，收益率曲線將變的更為陡峭。說明組合應該少配置長端債券，多配置短端債券。所以應該選擇pro forma 2，因為這個組合的長端PVBP最少，短端最多。
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