思同學(xué)
2020-10-24 18:19習(xí)題集535 請(qǐng)老師解析一下 及D的權(quán)重應(yīng)該怎么給 因?yàn)轭}干說(shuō)估計(jì)ABC 但D在benchmark中那D要怎么處理
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Cindy助教
2020-10-27 13:57
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同學(xué)你好，這種情況通常出現(xiàn)在投資組合中產(chǎn)品在事先確定的投資基準(zhǔn)中不存在。比如投資基準(zhǔn)是滬深300指數(shù)，但是投資組合投資了數(shù)字貨幣產(chǎn)品。此類(lèi)問(wèn)題的解決辦法是構(gòu)建新的投資基準(zhǔn)。新的投資基準(zhǔn)包含原投資基準(zhǔn)的所有資產(chǎn)，所有資產(chǎn)的權(quán)重和原投資基準(zhǔn)保持一致，額外再加上沒(méi)有包含在原投資基準(zhǔn)的資產(chǎn)，給予這些資產(chǎn)的權(quán)重為0。這樣一來(lái)，新的投資基準(zhǔn)在數(shù)值上和原投資基準(zhǔn)保持一致，但是在構(gòu)成上更加具有代表性。
這道題里，投資組合有C，但是benchmark沒(méi)有C，所以我們的做法是對(duì)benchamrk進(jìn)行擴(kuò)充，加入C資產(chǎn)，但是另C的權(quán)重為0 ，所以對(duì)應(yīng)的是A選項(xiàng)
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