思同學(xué)
2020-10-24 18:20習(xí)題集542 這幾個(gè)var如果辨析，Individual VaR 公式（題目旁邊藍(lán)色筆）的意思是什么
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-27 14:00
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同學(xué)你好，對于單個(gè)資產(chǎn)而言，資產(chǎn)的VAR就等于Z*sigma*value，如果這個(gè)資產(chǎn)在一個(gè)組合里面，資產(chǎn)的價(jià)值就等于組合的價(jià)值乘上資產(chǎn)的權(quán)重，權(quán)重用W表示，組合的價(jià)值用V表示的話，那么資產(chǎn)的價(jià)值就是W*V，由于權(quán)重可能是負(fù)數(shù)（負(fù)數(shù)表示空頭的意思），所以加了一個(gè)絕對值符號，那么資產(chǎn)的VAR值就是Z*sigma*|W|*V
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追問
individual VaR 和component 怎么區(qū)分呢
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追答
同學(xué)你好，individual VaR指的是單個(gè)資產(chǎn)的VAR值
component VaR看的是組合內(nèi)部資產(chǎn)對于整體組合風(fēng)險(xiǎn)的貢獻(xiàn)程度，這兩個(gè)還是不一樣的
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