思同學(xué)
2020-10-24 18:22習(xí)題集559 A怎么理解呢 習(xí)題集560 12怎么理解
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-27 14:05
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同學(xué)你好，550，絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的差別是絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有與之比較的標(biāo)準(zhǔn)，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是有對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的。比如，之前學(xué)過(guò)的指標(biāo)，跟蹤誤差，他是一個(gè)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，因?yàn)楦櫿`差是超額收益的標(biāo)準(zhǔn)差，超額收益=資產(chǎn)的收益-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益。
根據(jù)跟蹤誤差算出來(lái)的VAR就是一個(gè)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)，并且在正態(tài)分布的情況下是可以使用的，所以A是正確的，
另外，后臺(tái)答疑字?jǐn)?shù)是有上限的，原則上一個(gè)問(wèn)題對(duì)應(yīng)一道提問(wèn)，剩下的560題，麻煩同學(xué)重新開(kāi)啟一個(gè)新的提問(wèn)哦
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