Yvette
2020-10-24 18:23老師545題能講解下嗎?什么時候才算optimal porfolio呢?是mvar1=mvar2嗎
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1個回答
Cindy助教
2020-10-27 14:06
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同學(xué)你好,Ri-Rf/MVaR,這個指標(biāo)就相當(dāng)于是承擔(dān)了邊際風(fēng)險,可以獲取的風(fēng)險溢價的概念,這個指標(biāo)應(yīng)該是越大越好的?,F(xiàn)在Y的這個指標(biāo)超過了X,說明Y承擔(dān)邊際風(fēng)險可以產(chǎn)生的風(fēng)險溢價應(yīng)該是越高的,所以我們應(yīng)該增加Y的配置,減少X的配置
當(dāng)組合內(nèi)部所有資產(chǎn)的Ri-Rf/MVaR,這個指標(biāo)都相等的時候,組合就實現(xiàn)了optimal portfolio
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追問
謝謝老師,我記得好像有個當(dāng)MVARj=MVARk的時候什么是最好的?老師你知道嗎?。。
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追答
同學(xué)你好,當(dāng)組合內(nèi)部資產(chǎn)實現(xiàn)MVARj=MVARk的時候,我們就說組合整體實現(xiàn)了global minimum,也就是全球風(fēng)險最小組合
