思同學(xué)
2020-10-24 18:25習(xí)題集588 B是怎么看出來的 習(xí)題集589 不明白什么意思
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-27 14:08
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同學(xué)你好，夏普比率的分母對(duì)應(yīng)的是總風(fēng)險(xiǎn),sigma，這個(gè)指標(biāo)適合于度量沒有實(shí)現(xiàn)充分分散化組合的業(yè)績，而這里，加入的資產(chǎn)是一個(gè)large mutual fund，這個(gè)基金應(yīng)該是實(shí)現(xiàn)了充分分散化的，通常，只要組合里的資產(chǎn)個(gè)數(shù)超過30，基本上非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就相互抵消了，因此，用夏普比率這個(gè)指標(biāo)就不合適了
后面的589，麻煩同學(xué)重新提問一個(gè)新的問題哦
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