fighting
2020-10-24 18:29老師您好,這個(gè)題我看答案,他想讓我們選50bps,但我選了變動100bps,但答案算出來的是一樣的誒,我想問一下這是為什么呀
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-26 15:03
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,50bps和100bps衡量的都是利率的變動,根據(jù)不同的利率變動,會算出不同的convexity,差別不大正常,畢竟相差的50bps只有0.5%嘛,但是如果數(shù)字再變得大一點(diǎn),可能誤差就比較明顯了
