Phyllis
2020-10-24 19:17Time-dependent volatility models are very flexible and can incorporate increasing, decreasing, and constant short-term rate volatilities between periods.請(qǐng)問這句話是如何理解的?怎么能是對(duì)的呢,請(qǐng)問這句話是說波動(dòng)率可增可減嗎?因?yàn)椴▌?dòng)項(xiàng)前面+-號(hào)不一定所以flexible嗎?
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-10-27 13:27
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他變動(dòng)不是因?yàn)檎?fù)號(hào),而是因?yàn)閟igma這個(gè)參數(shù)本身是會(huì)隨著時(shí)間的變動(dòng)而變動(dòng)的。
