皮同學(xué)
2020-10-24 19:35這里好像不用除以2吧
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-10-26 15:45
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同學(xué),下午好。
表格1上的回報(bào)率都是年化數(shù)據(jù),而這個(gè)交易策略是未來(lái)6個(gè)月,所以回報(bào)率之間軋差之后要再除以2,而匯率是未來(lái)6個(gè)月USD相對(duì)于GBP貶值,所以不需要時(shí)間調(diào)整。
