陳同學(xué)
2020-10-24 21:04這道題為什么不是選D呢？如果Var的顯著性水平上升的話 不是有可能切在肚子上的嗎？就可能不是低估了呀？
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-26 15:15
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同學(xué)你好，你的思考的確有道理，不過(guò)這道題，出題人的想法比你的簡(jiǎn)單，它可能只是站在一個(gè)最基本的角度，考慮肥尾的，有了肥尾就意味著極端事件，此時(shí)用正態(tài)分布可能就是低估風(fēng)險(xiǎn)的，也就是低估VAR值，至于嚴(yán)謹(jǐn)一點(diǎn)的，的確像你說(shuō)的那樣，需要分情況討論的，你很棒！
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