Phyllis
2020-10-24 21:06請(qǐng)問老師,計(jì)算dd什么時(shí)候用merton model的dd=(lnV/lnK)/sigmma v, 什么時(shí)候用mood's DD=(V/K)/sigmma v呢?我記得merton的是假設(shè)是一年期的t=1,但是您看這道題也是one year的,為啥不用lnV-lnK作為分子呢?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-27 11:46
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同學(xué)你好,merton model的dd=(lnV/lnK)/sigmma v,這個(gè)只是莫頓模型的一種簡(jiǎn)化形式,如果題目沒有說用簡(jiǎn)化形式的話,計(jì)算違約距離的時(shí)候,還是用Modyy的KMV模型的
