青同學(xué)
2020-10-24 21:3850個(gè)公司不一定同時(shí)違約呀他們同時(shí)違約的概率是p^50 吧 那EL=PD*LGD*ED 也是不一樣的吧
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-26 15:36
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同學(xué)你好,EL=PD*LGD*ED ,只要50個(gè)公司的PD,LGD和EAD是相等的,那么EL就是相等的,
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追問(wèn)
50個(gè)公司的el是一樣的 但是他們的el不能簡(jiǎn)單加總吧? 也就是說(shuō) 和不分散的一個(gè)公司相比,他們的與一個(gè)公司的el不相同?老師可以具體寫(xiě)一下嗎
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追答
同學(xué)你好,EL的計(jì)算是一個(gè)線性計(jì)算過(guò)程,不同公司的EL直接加總,得到的就是整體組合的EL,所以50家公司合在一起的EL,就等于1個(gè)整體的EL
