Phyllis
2020-10-24 21:51請問老師,potential future exposure是否也是有且只有一個的?是一個single value嗎?還是說PFE可以有很多個?(感覺PFE和maximumPFE都是只有一個的,但是又不是很確定)
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1個回答
Cindy助教
2020-10-27 11:57
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同學(xué)你好,
極端敞口/潛在未來敞口(Peak Exposure/Potential Future Exposure)是指衡量給定置信水平下未來的極端風(fēng)險(xiǎn)敞口,這個在不同的時(shí)間點(diǎn),就有不同個的
最大潛在風(fēng)險(xiǎn)敞口(Maximum PFE)僅代表給定時(shí)間區(qū)間內(nèi)最大的極端風(fēng)險(xiǎn)敞口,這個在給定的時(shí)間段,只有一個
