青同學(xué)
2020-10-24 22:03如圖1.economic capital是用來(lái)cover UL的嗎？題中所說(shuō)difference between EL and worse cese是什么？ 和tail risk的差別 2.data from vender and back
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-26 15:26
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同學(xué)你好，economic capital是用來(lái)cover UL的，UL就等于difference between EL and worse cese
tail risk指的是尾部風(fēng)險(xiǎn)，也就是極端事件發(fā)生帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，這種風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，帶來(lái)的損失就是比較大的，可能需要用到economic capital來(lái)覆蓋
從數(shù)據(jù)供應(yīng)商那里獲取到的數(shù)據(jù)一般都是偏大的，金融機(jī)構(gòu)發(fā)生損失的時(shí)候，是不愿意對(duì)外公布損失的，只有當(dāng)損失太大了，瞞不住了，才會(huì)被公布出來(lái)，因此我們看到的損失數(shù)據(jù)都是偏大的
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追問(wèn)
按我的圖 tail risk是獨(dú)立于ul和el的 既然ec是用來(lái)cover ul 那為什么還可以用來(lái)cover tail risk
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追答
同學(xué)你好，前面的回答的確是有偏的，你說(shuō)的是有道理的，對(duì)于這種tail risk，看的是極端事件發(fā)生帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，這種事情一旦發(fā)生，損失值都是很大很大的，所以公司一般的做法是購(gòu)買保險(xiǎn)，而不是用經(jīng)濟(jì)資本來(lái)覆蓋，
請(qǐng)忽略上一條的回復(fù)，以這條為主呀(#^.^#)
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