張同學
2018-03-24 08:55這道題計算American put option的lower bound,為什么按 max(0,k-S0)<p<k計算,結果反差這么大?
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1個回答
Galina助教
2018-03-26 17:30
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算期權上下限有兩種方法,一種是用講義表格的方式,如圖。另一種是用put call parity
如果用講義表格的那個公式,算出來的是0。這的確是一種下限,但是選項里是沒有的。
put call parity的方法是可以求出更加精確的上下限。如圖。
