倪同學(xué)
2020-10-24 23:08你好，market risk這張沒(méi)有弄明白后面突然展開(kāi)講藍(lán)色部分波動(dòng)率的原因和用處是什么。
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-26 15:30
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同學(xué)你好，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在衡量的時(shí)候，需要用到VAR值，VAR值在計(jì)算的時(shí)候，可以假定正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的性質(zhì)，利用公式計(jì)算VAR值的時(shí)候，需要用到一個(gè)參數(shù)就是波動(dòng)率（|U-Z*sigma|*value），所以后續(xù)展開(kāi)了關(guān)于波動(dòng)率的介紹，
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