徐同學(xué)
2020-10-25 10:18老師。這題怎么理解??？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-26 14:55
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同學(xué)你好，這道題目問的是讓你分析這只基金，而這只基金實(shí)際上不像它所宣稱的是每周盯市制度，而是每月盯市。但是作為分析師來說，能夠找到的數(shù)據(jù)就是它公開的數(shù)據(jù)，而這些數(shù)據(jù)實(shí)際上是來源于每月的數(shù)據(jù)，所以當(dāng)我們用這些月數(shù)據(jù)當(dāng)成他宣稱的周數(shù)據(jù)去解釋周回報(bào)率，那么肯定是沒有辦法去解釋的，換句話說，底層數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的，做出來的模型就是沒有解釋力度的，所以變量的beta應(yīng)該都是0，因?yàn)樗]有像他宣稱的那樣和sp500一樣每周同步。
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