meimei
2020-10-25 13:37reading 20 11題 沒(méi)太看明白答案，為什么要用long term bond 的money duration 去求2-year bond 的allocation
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-10-26 15:15
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同學(xué)，下午好。
這里H同學(xué)的策略是condor，而且是long wings short body，而condor每個(gè)頭寸的久期都是一樣的，所以這是解題關(guān)鍵。組合有150M的long-term債，久期是19.60，題目要求在duration-neutral的情況下，如果配置成2年債券，應(yīng)該配置多少金額。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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