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2020-10-25 17:23這道題問的是有效性但是c選項不是說的是一致性嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-26 14:13
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同學(xué)你好，
capm是馬科維茨有效前沿的推廣特例。
他有兩個前提條件：
1.市場是有效的，所謂有效，是從信息獲取的角度而言的，如果市場是有效的，那么所有投資者獲取的信息是相同的。因此投資者們對資產(chǎn)（收益率和波動率）的看法預(yù)期是一致的。也就是市場上現(xiàn)有的價格反映了所有的信息
2.市場是完美的：所謂完美指的是無稅收，無交易成本等。
題目問的是efficiency這一點：也就是有效性的關(guān)鍵點是什么，也就是C，投資者有一致預(yù)期。最合適
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