袁同學
2020-10-25 17:49固定收益的百題case12的第4題,計算不對沖的收益,是不是用(1+7%)(1-0.4%)-1這個公式計算呢?還是直接用7%-0.4%?
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1個回答
Nicholas助教
2020-10-26 13:55
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同學,下午好。
如果不對沖,應(yīng)該用預(yù)期,那么就是(E-S)/S,必須要用這個公式計算;
如果對沖,應(yīng)該用F,那么就是(F-S)/S,可以約等于rX-rY。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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