思同學(xué)
2020-10-25 19:57習(xí)題集387 這些模型假設(shè)看起來都不合理,為什么可以C又有什么不同呢,百題的時(shí)候好像沒有理解,請(qǐng)老師再解釋下
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-26 16:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,C選項(xiàng)中empirical distribution,也就是所謂的經(jīng)驗(yàn)分布,實(shí)際上就是基于過去的經(jīng)驗(yàn)(數(shù)據(jù))得出的分布,是比較貼合實(shí)際市場(chǎng)情況的,要比我們盲目假設(shè)的分布更合理。
