袁同學(xué)
2020-10-25 20:07百題中的equity的case1 ，第1問，為什么選擇C?題目說采取的這個(gè)方法是假設(shè)解釋股票收益的factor的是不相關(guān)的，這不應(yīng)該用optimization的方法嗎？為什么是stratified sampling的方法呢？
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-10-26 13:57
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同學(xué)你好！
這道題的主要關(guān)注點(diǎn)是指數(shù)，Russell 2000 small-cap value index。2000個(gè)指數(shù)成分股而且是小盤股，流動(dòng)性不好，因此full replication不合適，會(huì)有比較大的tracking error。而optimization主要是成本太高，需要專門的技術(shù)。
因此一般是選擇stratified sampling。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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