劉同學(xué)
2020-10-25 21:10請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于圖片這題有幾個(gè)點(diǎn)沒(méi)懂，1：題目中的alpha指代Rf，是通用情況還是這道題的特殊情況？2：為什么SML中的Rf不用2%而用2.4%? 3：老師說(shuō)的Treynor Ratio是求風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，為什么分子不根據(jù)Rf的變化（從2%到2.4%）做調(diào)整？謝謝
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-26 14:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這題老師講的稍微有點(diǎn)問(wèn)題。
要從jensen 阿爾法來(lái)推導(dǎo)，具體請(qǐng)見(jiàn)附圖。
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