袁同學
2020-10-25 21:33百題中的固定收益的case7的第3題,為什么選擇B? 通過key rate duration 實現(xiàn)a cushion spread?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2020-10-26 15:26
該回答已被題主采納
同學,下午好。
這里是說兩個擔憂,第一個是假設平行移動,考慮非平行移動問題;這個需要通過關鍵利率久期匹配,或通過降低Convexity來解決。
第二個是希望獲得額外收益,這個需要通過Contingent 策略來獲取額外回報,在最低的要求回報基礎上獲得額外回報,之間的差額稱為cushion spread。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點,煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力,祝你順利通過考試~
