阮同學(xué)
2020-10-25 22:29老師你好 能解釋一下這道題嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2020-10-26 14:08
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同學(xué)你好,這道題目問的是風(fēng)險管理的失敗,或者換個角度來說,就是在問哪個選項(xiàng)會導(dǎo)致風(fēng)險無法正確地被管理。
A選項(xiàng)中,真實(shí)的模型分布是左偏的,但是錯誤地使用了正態(tài)分布,那么按照這個分布形狀算出來的VAR值其實(shí)就無法正確反映它的實(shí)際VaR,那么根據(jù)這個VaR得出的風(fēng)險管理策略其實(shí)就不能很好的管理風(fēng)險了,所以他是錯的,其他幾個選項(xiàng)都是對的。
