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金程教育吳老師助教
2018-03-26 18:47
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同學(xué)你好。場內(nèi)交易的衍生品合約的流動性風(fēng)險和期權(quán)合約提前終止沒關(guān)系，場內(nèi)交易都是標(biāo)準(zhǔn)化合約，而且是逐日盯市的，一個合約終止了，它的收益損失卻是每日計算的，而且一個合約終止了，還有另一個合約代替，場內(nèi)合約提前終止對流動性風(fēng)險影響不大。
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追問
場內(nèi)合約提前終止和流動性關(guān)系不大，那C選項為什么是對的?C選項是什么意思??？
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追答
C通常是講場外交易的。場內(nèi)交易的流動性相對來講比較好。C的話，提前終止協(xié)議滿足觸發(fā)條件（例如信用降級）導(dǎo)致提前交割，的確可能會因為這意外情況產(chǎn)生融資或流動性壓力。
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追問
如何判斷出C選項是在描述場外交易？
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追答
提前終止合約對于標(biāo)準(zhǔn)化的、同一種類型當(dāng)量大的場內(nèi)交易所來講，影響較小，這是確定的，C的話沒有說場內(nèi)，就不能準(zhǔn)確判斷出它的影響大小，如果是場外的話，因為可能不能及時找不到理想的交易方，流動性影響較大。
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