Johnny
2020-10-26 01:50老師，您好：這道題考的是CAMP模型，所以衍生出一個(gè)疑問。CAMP模型好像是對(duì)“單個(gè)資產(chǎn)”的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定價(jià)，那如何對(duì)整個(gè)投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)呢？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-10-26 10:31
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
如果將一個(gè)投資組合看做事單個(gè)資產(chǎn)可以進(jìn)行估計(jì)，CAMP中的Beta其實(shí)是用歷史數(shù)據(jù)回歸求出的，如果有投資組合和大盤的歷史收益率，Beta就可以求得，然后可以用Beta預(yù)測(cè)未來的收益率。
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