Phyllis
2020-10-26 04:02請問老師，這道題題干說you need to help develop the endowment's Portfolio Choice Model for illiquid assets。那么選項(xiàng)A分析起來也未必是對的，因?yàn)轭}干說為非流動性資產(chǎn)建模 ；我認(rèn)為的是有少的流動性資產(chǎn)未必是最優(yōu)的，因?yàn)榉橇鲃有再Y產(chǎn)可以是組合分散化，所以optimal allocation 不能說是對的吧？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-27 14:48
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同學(xué)你好，這道題其實(shí)題干前面的信息都是無用的信息，說為非流動性資產(chǎn)建模，但是后面卻問的是下面的選項(xiàng)中哪一個(gè)是錯(cuò)的，所以我們只要在選項(xiàng)里面找出一句錯(cuò)的話就可以了
A選項(xiàng)的意思是說，一個(gè)資產(chǎn)的流動性事件如果要等很久才來臨的話，那么這個(gè)資產(chǎn)的流動性就是比較差的，不容易成交，此時(shí)，我們應(yīng)該盡量減少該類資產(chǎn)的配置，這句話是沒有問題的呀
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