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2018-03-24 17:25老師，習(xí)題集的第40題，請問為什么expected residual return=rf-rb？為什么答案在求解information ratio的時(shí)候，分母是residual risk，而不是tracking error volatility？希望您能深刻解讀一下這個(gè)公式的含義，謝謝。
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1個(gè)回答
Wendy助教
2018-03-26 09:27
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同學(xué)你好。
residual 字面意思是剩余的意思。expected residual return指的是預(yù)期的超額收益，所以是單個(gè)fund的收益減去benchmark的收益，即rf-rb
residual risk直譯為剩余風(fēng)險(xiǎn)，表示的是這個(gè)fund相對于benchmark的風(fēng)險(xiǎn)，和tracking error volatility是一回事。
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