皮同學(xué)
2020-10-26 14:33這里題目中說是現(xiàn)在的信用分析模型低估了tail risk ，現(xiàn)在需要解決這個問題，也就是要改變原來的預(yù)期，本來經(jīng)濟(jì)危機(jī)下各種資產(chǎn)的下跌關(guān)聯(lián)性很高，現(xiàn)在為了預(yù)防，不應(yīng)該是把關(guān)聯(lián)性降下來么
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1個回答
Nicholas助教
2020-10-26 16:44
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同學(xué)，下午好。
如果出現(xiàn)尾部風(fēng)險，意味著金融危機(jī)的蔓延，所有的資產(chǎn)都會下跌，所有資產(chǎn)都下跌，因此他們的相關(guān)性會變高，所以模型中應(yīng)該假設(shè)資產(chǎn)的相關(guān)性變高。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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