皮同學(xué)
2020-10-26 14:36這句,模型中更高的關(guān)聯(lián)性會增加outcome的離散程度,是什么意思?
所屬:CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2020-10-26 16:49
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同學(xué),下午好。
這里的意思是如果出現(xiàn)極端情況,那么所有資產(chǎn)的相關(guān)性都會變高,因此假設(shè)尾部風(fēng)險,應(yīng)該假設(shè)相關(guān)性變高。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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